¿QUÉ PROYECTOS DESARROLLAMOS?

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gerente/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.

• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).

• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.

• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.

• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.

• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.

• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.

• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito. Los proyectos que asumirás en la posición estarán vinculados a los modelos de capital económico, de riesgo climático y medioambiental y a las titulizaciones sintéticas. Los proyectos que asumirás en la posición son: 

• Liderar de forma proactiva el diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de capital económico de riesgo de crédito.

• Liderar de forma proactiva la coordinación de las estimaciones de capital económico para el resto de riesgos.

• Liderar de forma proactiva la alineación de las metodologías a las regulaciones, guías asociadas y mejores prácticas de la industria.

• Liderar de forma proactiva la mejora continua en el rendimiento y calidad de los modelos y en la eficiencia en los procesos de estimación.

• Explicar de forma clara los modelos a los stakeholders: riesgos, áreas de negocio, dirección de la Entidad, sistemas, entornos de control y supervisor.

• Impulsar y seguir la integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.

• Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo y en los modelos de riesgo climático.

• Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.

• Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.

• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

REQUISITOS MÍNIMOS:

• Extensa experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en estimación, validación o auditoría de parámetros de riesgo y capita económico.

• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,...).

• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)

• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.

COMPETENCIAS CLAVE:

• Entendimiento profundo de los modelos de riesgo. Capacidad de comunicar los resultados de forma clara a la alta dirección y de obtener aprendizajes para la gestión.

• Capacidad de gestión de personas y de proyectos.

• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.

• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.

• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.

• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.

• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.

• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.